Risk Engine: Übersicht
Erfahren Sie, wie unsere Risk Engine funktioniert
Unsere Risk Engine bietet Finanzinstituten und Softwareanbietern präzise Portfolioprojektionen und Portfoliooptimierungen mit einfacher Integration über REST-APIs. Unsere Technologie legt den Schwerpunkt auf die strategische Asset Allocation als primärer Treiber der Portfoliovolatilität und letztlich Performance.
Simulations-API
Das API liefert realistische Vermögensprognosen, KPIs und Zielerreichungsanalysen. Die Projektionen basieren auf Tausenden von Kapitalmarktszenarien, die mithilfe fortschrittlicher Monte-Carlo-Simulationen erstellt werden – dabei werden liquide und illiquide Vermögenswerte, Verbindlichkeiten sowie Zu- und Abflüsse berücksichtigt. Die Renditen sind mehrperiodisch und nicht normalverteilt, um Faktoren wie Marktkrisen, Klimawandel und Extremereignisse realitätsnah abzubilden.
Optimierungs-API
Dieses API optimiert Portfolios unter Berücksichtigung von Risikobudget, Cashflows, finanziellen Zielen und weiteren Faktoren. Es nutzt fortschrittliche Algorithmen, die reale Marktkomplexitäten und mehrere Ziele gleichzeitig einbeziehen – die Funktionalität geht damit weit über vereinfachte Ein-Perioden-Optimierungsmethoden hinaus, bei denen diese zentralen Aspekte oft ausser Acht gelassen werden.
Es stehen mehrere Optimierungsfunktionen und -logiken zur Verfügung: Core-Satellite-Lösungen werden ebenso unterstützt wie vorab definierte Anlagestrategien, etwa „Ausgewogen“ oder „Kapitalwachstum“.
Alternativ kann die Optimierung nach der besten individuellen strategischen Asset-Allokation erfolgen, beispielsweise für (U)HNWIs mit individuellen Restriktionen.
Anwendungsfälle
Innovative Ansätze für Portfoliorisiko-Management und Optimierung nutzen
- Portfoliorisiko-Kennzahlen generieren
- Finanzpläne mit wenigen Eingaben erstellen
- Downside-Risiken präzise analysieren und simulieren
- Individuelle und optimierte Investmentstrategien für UHNWIs erstellen
- Portfolios ohne Fokus auf einzelne Anlageinstrumente optimieren
- Optimierung für Downside-Szenarien
- Szenarien für den Klimawandel simulieren
- Klimaresiliente Asset Allokationen erstellen
